Estratégia rsi atr

ADX, RSI & amp; Estratégia de ATR.

Ei, eu pensei em compartilhar uma estratégia que funcionou muito bem para mim até agora. Basicamente, ele usa um período de 14 ADX e um período de 5 e 21 RSI como seus sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.

21 e 5 período RSI quebrando até 30 a partir de baixo.

ADX & gt; 20 e subindo e + DI subindo acima de - DI.

Fecha quando o RSI de 21 dias cai para 70, tendo sido acima anteriormente.

Os sinais de venda são exatamente o oposto. Há também um sinal fraco de compra / venda baseado em ter um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI mas sem sinal do RSI de 21 períodos. O ADX tem que estar acima de 20 e subir para todos os negócios. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.

o ATR é usado para definir o stop loss que eu configurei em 2-3 vezes o valor de ATR. Isso ajuda a mantê-lo afastado de negócios lucrativos. A última negociação é a metade e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como a perda de parada do ATR nos mantém em um bom comércio lucrativo. As entradas são geralmente bastante precisas, mas as saídas podem fazer com algum trabalho. Alguma ideia?

quanto tempo você está usando este sistema?

Ei, eu pensei em compartilhar uma estratégia que funcionou muito bem para mim até agora. Basicamente, ele usa um ADX de 14 dias e um RSI de 5 e 21 dias como sinais de entrada. O sistema é baseado no 1H GBPJPY, mas pode funcionar com outros pares e prazos.

21 e 5 dias RSI quebrando 30 a partir de baixo.

ADX & gt; 20 e subindo e + DI subindo acima de - DI.

Fecha quando o RSI de 21 dias cai para 70, tendo sido acima anteriormente.

Os sinais de venda são exatamente o oposto. Há também um sinal fraco de compra / venda baseado em ter um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal +/- DI mas sem sinal do RSI de 21 dias. O ADX tem que estar acima de 20 e subir para todos os negócios. Este comércio fraco deve ser 1/2 do lote padrão.

o ATR é usado para definir o stop loss que eu configurei em 2-3 vezes o valor de ATR. Isso ajuda a mantê-lo afastado de negócios lucrativos. A última negociação é a metade e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses negócios. A primeira feira mostra muito bem como a perda de parada do ATR nos mantém em um bom comércio lucrativo. As entradas são geralmente bastante precisas, mas as saídas podem fazer com algum trabalho. Alguma ideia?

Obrigado pelo sistema. Como você consegue o dia RSI até o gráfico de horas? Você tem um RSI de MTF? Também na última negociação descrita acima, o RSI de 5 dias não veio abaixo de 30? Por que você decidiu levar o comércio?

A última negociação foi uma compra fraca, a linha azul é a rsi de 5 dias e a amarela o RSI de 21 dias. Se você olhar para RSI de 5 dias, ele desce abaixo de 30, depois puxa rapidamente para cima, ADX está acima de 20 e começa a subir e, ao mesmo tempo, + DI está aumentando acima de - DI. Isso é mais fácil de ver se você vai para os gráficos 30M e 15M, onde já está mostrando sinais de recuperação. Eu entrei em uma compra arriscando 1% em vez do padrão 2%. Antes disso, o ADX está caindo ou abaixo de 20 a 25 (minhas otimizações para o show ADX construído da EA devem estar em algum lugar entre 18 e 26), ambas as quais me impedem de entrar em negociações. Isso ajuda a eliminar o whipsaw. Se você perceber que o ADX fica em torno do nível de 20 sinais. Isso me faz pensar que o mercado está prestes a entrar em um período abrangente e eu não vou negociar até que comece a mostrar a força da tendência crescente.

Olhando para os gráficos menores de tempo faz parte dos filtros, no primeiro e terceiro comércio, o ADX estava caindo no gráfico de 1H, mas subindo nos gráficos de 30M e 15M. Isso ajudou a identificar muitos sinais falsos entre os negócios também. Esta foto é o primeiro resultado de um simples EA baseado no acima. Atualmente, está usando uma estratégia de parada e reversão porque não está fechando as ordens corretamente. Também não tenho codificado a parte para verificar 30M e 15M time-frames ainda, portanto, entra em alguns comércios incorretamente.

ADX, RSI & amp; Estratégia de ATR - página 3.

systARA_ adx_rsi2_sigAlert_test01.mq4 (regras post1) Compre sinais.

21 e 5 dias RSI quebrando 30 a partir de baixo.

ADX & gt; 20 e subindo e + DI subindo acima de - DI.

poucas condições de teste:

// x1 RSI10 & gt; RSI_OSlv && RSI10 & gt; RSI11 && adxup.

// x2 rsi1cross2up && RSI20 & gt; 50 && adxup.

Algumas notas: não sei onde você está recebendo seus gráficos - no meu rsi21 fez cerca de 5 obos cruza este ano:)))) o que mais ele faz?

rsi5 cross OSlevel up (reverse4sell) - completamente bloqueado por adx; w ou s / o adx - indo neste oboss cruza a direção você constantemente em countertrend.

btw em seus gráficos - adx linha azul basicamente invisível.

também - com imagens tão amplas - eu vejo, você não precisa rolar cada linha para ler as postagens - mas quem tem telas regulares - faz; (provavelmente muitas pessoas gostam de mim - ficar chateado com a 5ª linha e é isso - a leitura acabou.

Desculpe eu corro em 1280x1080 porque me permite ver mais em meus graaphs. Eu também tenho dois monitores por isso nunca me incomoda. Não seria mais fácil mudar sua resolução para 1280 ou acima (eu rodaria a 1600x1200 se eu pudesse ver a escrita facilmente) do que para rolar constantemente para frente e para trás? Apenas uma sugestão.

Isso parece muito semelhante aos resultados que obtive com as primeiras versões do meu EA. Eu ponderei os sinais de compra em vez de esperar que todos os sinais se alinhassem e adicionei um filtro estocástico e OsMA e obtive esses resultados. Não sei como fazer com que o azul pareça mais visível quando eu converto para JPEG ele ilumina a cor por algum motivo.

não, apenas faça o próprio gráfico que você quer postar não tão largo (a não ser que seja necessário ser largo)

e azul - definido como RoyalBlue ou outra cor - para fins de postagem.

btw. poucos canais atr (SL) e modo adx slite (configurações adx e di separadas)

mais alguns (podem ser ferramentas úteis)

Os agradecimentos tentarão redimensionar todas as imagens para facilitar a visualização. Eu tenho as cores definidas como vermelho e azul, mas elas se tornam desbotadas quando eu converto em jpeg. Vai tentar cores diferentes e redimensioná-las.

Obrigado pelos indicadores vão dar uma olhada e ver como eu posso encaixar isso com o que eu tenho. Atualmente estou tentando construir uma rede neural em Matlab para adicionar um filtro decente para baixo para ele. Eu tenho acesso a um mainframe Cray na uni e seria uma pena não tentar construir uma rede enquanto eu tenho esse acesso. Vai deixar você saber o que eu penso. Obrigado novamente.

Por outro lado, os resultados do ADX, sem RSI, parecem fazer uma estratégia de escalpelamento útil, parece mostrar muitos sinais de negociação na direção certa. Talvez com um pequeno TP e um SL apertado possa ser lucrativo. Aqui estão os resultados do meu testador do ADX RSI EA com os filtros Estocástico e OsMA mostrando 6400+ pips de lucro em cerca de 4 meses. Fica menos preciso em fevereiro, mas acho que se eu estivesse rodando ao vivo, eu teria re-otimizado em janeiro.

legal, mas nada de errado wuth rsi (rsi e adx) 2rsi - como double woodie cci - não é ruim também.

com este syst. test indi (publicado anteriormente) é mais fácil visualizar e pesquisar as melhores configurações, padrões, pontos de entrada e condições.

adx boa base por si só, mais rsi nítido para entradas pontuais e mergulhadores, atr (canais ou.) 4 paradas - você é bom para ir + todo o gráfico limpo 4 suas linhas de tendência, níveis SR, pivôs, marcas, etc (4 saídas e gerenciamento de posição ! + brinquedos pessoais favoritos de todos.):)))))

p. s. com outros, eu acredito que os resultados serão muito próximos (ou será outro sistema) - rsi não é ruim - por que não funcionar como na idéia original (configuração) - nunca é bom pular de um para outro.

legal, mas nada de errado wuth rsi (rsi e adx) 2rsi - p. s. com outros, eu acredito que os resultados serão muito próximos (ou será outro sistema) - rsi não é ruim - por que não funcionar como na idéia original (configuração) - nunca é bom pular de um para outro.

Sim eu tive esse problema; Vou desenvolver algumas estratégias ao mesmo tempo baseadas principalmente no ADX e nunca definir regras fixas para uma estratégia. Modificou um indicador de CCI para um deles. Eu gosto de ADX parece dar sinais precisos quando usado com filtros apropriados e não atrasar como indicadores de MA.

bem, ainda está atrasado, embora de uma maneira um pouco diferente (e 14 = ma14 de di (pdi + mdi); e di = ma14 de matéria-prima duas vezes admissível), mas há maneiras de lidar e bom indi em geral.

Estratégia de curto prazo com RSI e ATR.

Esta estratégia é um dia de negociação adequado para cada par de moedas e usa dois indicadores para entradas.

Parâmetros e indicadores:

Prazo: gráfico de 30 minutos.

ATR de 21 períodos (intervalo verdadeiro médio)

Posição de dívida de sinal da estratégia que temos quando o preço cruza a primeira média móvel para cima e para fora de 5 pips acima e o RSI está acima de 50.

Entramos em uma posição curta quando o preço cruza a primeira distância média móvel de 5 pips e o RSI mostra que está abaixo de 50. Essa estratégia é melhor usar em pares de moedas que são caracterizados por tendências mais duradouras.

A ordem de Stop Loss é normalmente colocada a 50 pips do preço de entrada.

A meta deste tipo de comércio é geralmente de 150 a 200 pips nos pares de moedas da tendência, como GBP / JPY, EUR / JPY e USD / JPY. A saída também pode receber e retornar o sinal.

O ATR foi usado para determinar o volume de transação para observar o Gerenciamento de Dinheiro adequado.

O intervalo verdadeiro médio mediu a volatilidade dentro de um determinado período. Alcança altos valores de forte volatilidade e declínio na volatilidade - caiu para valores mínimos. Os traders utilizam principalmente o ATR para uma ferramenta de análise adicional baseada nos níveis atuais de volatilidade em relação à volatilidade média histórica registrada. Por exemplo, se nós ATR = 0,0015 saberemos que a vela média para o período selecionado é de 15 pontos. Então, vamos considerar que você tem que colocar um stop para não menos do que 15 pontos, porque a parada provável de ser atingida pelo ruído é muito alta dentro da faixa de ATR, enquanto o declínio acentuado.

Aqui está o sinal para o negócio:

Se você acha que podemos melhorar essa seção,

por favor comente. Sua opinião é imortante para nós. RECOMENDAR.

Porquêiser.

Olá a todos! Para o meu segundo post, decidi analisar uma estratégia agressiva de curto prazo. Enquanto pesquisava, eu encontrei uma boa quantidade de literatura apoiando o potencial das estratégias SMA 200 e RSI 2, então parecia um lugar sólido para começar. Eu também estava lendo as postagens anteriores no blog Quantstrat Trader e o dimensionamento da posição do ATR me chamou a atenção, então decidi adicioná-lo à estratégia (quantstrattrader. wordpress / 2014/06/11 / trend-vigor-parte-iii-atr-posição - sizing-annualized-sharpe-above-1-4-and-why-leverage-is-pointless /). Partes do código e análise posteriormente neste post foram influenciadas pelo blog Quantstrat Trader e pelo próprio Ilya Kipnis, então um grande obrigado a ele! Embora as estratégias testadas provassem não ser tão bem sucedidas como eu esperava originalmente, consegui extrair valiosas conclusões dos dados enquanto aprimorava minhas habilidades de backtesting.

Para começar, analisei duas variações de uma estratégia que usou 4 indicadores. No meu post anterior, a estratégia Bollinger Bands e RSI usava um indicador RSI de 14 períodos. Essa estratégia usa um RSI de 2 períodos, o que torna um indicador de momento muito mais sensível. Duas médias móveis simples, 5 e 200, foram usadas para rastrear as tendências de mercado de curto e longo prazo, respectivamente. Finalmente, um indicador de intervalo médio verdadeiro (ATR), fornecido pelo pacote IKTrading, foi usado para monitorar a volatilidade do mercado. Isso me permitiu ajustar os tamanhos das transações e normalizar o risco. A primeira versão da estratégia, V1, usa a SMA de 200 dias para determinar a direção da tendência de mercado (preço de fechamento acima / abaixo) e o RSI de 2 períodos para identificar situações de sobrecompra / sobrevenda que poderiam significar reversão. Em seguida, faz saídas rápidas, esperançosamente fechando uma negociação lucrativa no lado longo ou curto, quando a reversão da média é feita, indicada pelo preço de fechamento e pela relação SMA de 5 dias. Os sinais são mostrados abaixo:

Digite por muito tempo: Fechar & gt; SMA 200 & amp; RSI 2 & lt; 20 Enter short: Fechar & lt; SMA 200 & amp; RSI 2 & gt; 80 Sair long: Fechar & gt; SMA 5 Saída curta Fechar & lt; SMA 5.

A segunda versão da estratégia, V2, é semelhante à V1, exceto que ela só entra nas posições do lado longo e tem um sinal de saída adicional com base no RSI de 2 períodos. Os sinais são mostrados abaixo:

Digite por muito tempo: Fechar & gt; SMA 200 & amp; RSI 2 & lt; 20 Exit long: Close & gt; SMA 5 Exit long: RSI 2 & gt; 80

Ambas as estratégias foram executadas com uma função de dimensionamento de posição de ATR, usando uma média móvel de 20 períodos e percentual de risco de 2%. Eles foram backtested nos seguintes ETFs de 2003-2016, e SPY de 2010-2016 / 2000-2016. As métricas utilizadas principalmente para analisar os resultados foram fator de lucro (lucros brutos / perdas brutas), percentual positivo e índice de Sharpe anualizado. Ambas as estratégias feitas sobre.

10.000 negócios em todo o período de 13 anos ETFs. Juntas, essas métricas oferecem uma visão bastante completa da lucratividade e do fator de risco da estratégia.

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):