Estratégias de negociação com margem

A importância vital de definir sua borda de negociação (IYR)

Uma vantagem comercial é uma técnica, observação ou abordagem que cria uma vantagem em dinheiro sobre outros participantes do mercado. Não precisa ser elaborado para cumprir seu propósito; qualquer coisa que adicione alguns pontos ao lado vencedor de uma equação cria uma vantagem que dura a vida toda. Não fique frustrado se você ainda não encontrou um, porque a maioria dos traders nem sabe que ele existe. É a principal razão pela qual alguns livros têm excelentes lucros, enquanto todos os outros lutam com retornos fracos ou negativos.

Há muitas maneiras de criar bordas comerciais, mas nos concentramos em uma abordagem que aproveita as habilidades técnicas que você já aprendeu. É um processo simples que adota uma estratégia estabelecida e adiciona regras detalhadas para filtrar a maioria dos possíveis candidatos, concentrando sua atenção nas oportunidades mais promissoras. Em seguida, ele introduz um segundo conjunto de regras para a sua administração comercial, buscando o maior lucro de cada posição vencedora. (Para revisar, leia: Quatro estratégias comuns de negociação ativa).

Uma verificação rápida da realidade informará se sua estratégia de negociação tem uma vantagem definível. Liste os métodos mais comuns que você usa para encontrar novas oportunidades, posições de entrada e saída e gerenciar riscos. Em seguida, tente lembrar onde você aprendeu esses conceitos específicos, seja de um livro, site ou outro comerciante. Finalmente, considere quantos outros participantes do mercado estão jogando exatamente as mesmas estratégias, muitas vezes ao mesmo tempo.

Com essa auto-reflexão, a maioria dos traders perceberá rapidamente que se tornaram lemingues, abrindo posições e gerenciando riscos usando as mesmas estratégias que a maioria dos participantes do mercado. Há dois motivos pelos quais é impossível reservar lucros confiáveis ​​quando você faz parte dessa multidão. Em primeiro lugar, você está competindo com todas essas pessoas pelo mesmo pote de ouro. Em segundo lugar, as multidões atraem a atenção indesejada de outros operadores que percebem a liquidez e executam estratégias predatórias para sacudir as mãos fracas.

O grande número de participantes agindo da mesma forma elimina a vantagem que fez essas estratégias funcionarem em primeiro lugar. Mas isso não significa que você precisa abandonar as habilidades de análise técnica e de negociação que você levou tanto tempo para aprender e dominar. Na verdade, estratégias sem edredões popularizadas em livros e sites funcionam muito bem como blocos de construção para técnicas mais poderosas que manterão suas margens por toda a vida.

Os mercados mudam o tempo todo, criando e destruindo bordas comerciais que exploram as complexidades do ciclo atual. O truque com essas arestas temporais é trabalhá-las de forma agressiva até que a multidão apareça e recuar, utilizando-as apenas quando outras pessoas estiverem se inclinando para o lado errado. As estratégias de "Buy the dips", que foram muito populares na virada do milênio e após o crash de 2008, são bordas temporais clássicas que falharam miseravelmente em condições de mercado mais desafiadoras. a menos que regras especializadas sejam aplicadas.

Regulamentos e tecnologia também dão lugar a bordas temporais, com o surgimento da negociação de alta frequência (HFT) como um forte exemplo. As gerações anteriores desfrutaram de bordas semelhantes com o comércio de balas e o escalpelamento de nível II. Os operadores de sistema têm uma vantagem sobre os operadores discricionários com essas estratégias altamente técnicas, mas destroem suas margens pela dependência excessiva de resultados com backtesting que não levam em conta o dinamismo do mercado.

Como os conceitos sem edificações encontrados em livros e websites, as bordas temporais fornecem uma base para estratégias mais poderosas. Para mostrar como isso funciona, adotamos a estratégia "compre os mergulhos" e aplicamos regras especiais que identificam os preços de entrada nos quais é improvável que a multidão se junte a nós. É fácil ser abalado quando entramos cedo demais, por isso nossa principal tarefa é identificar os níveis restritos em que as chances de reversão são tão grandes que podemos utilizar pequenos intervalos com confiança. Então, se conseguirmos replicar os resultados em vários títulos em mercados divergentes, superamos a desvantagem temporal e identificamos uma margem de negociação que pode durar uma vida inteira.

Vamos aplicar o conceito de verificação cruzada ao nosso cenário "compre os mergulhos", procurando o maior número possível de razões técnicas que nossa segurança transformará em um nível de preço restrito. Quanto mais pontos de verificação cruzada descobrirmos, maiores serão as chances de que o nível atue como pretendido para interromper um declínio e acionar um salto. Vamos passar a oportunidade se não conseguirmos encontrar pelo menos quatro pontos de verificação cruzada. Por fim, aplicaremos regras de gerenciamento oportunistas para registrar o maior lucro, o que geralmente significa tirar vantagem da multidão depois que ela perceber a repercussão e pular de forma inconsciente. (Leitura relacionada anterior, consulte: Principais estratégias para dominar o comércio de pullback).

O ETF iShares Dow Jones dos Fundos de Imobiliário dos EUA (IYR) saiu de um período de três meses e lidou com o padrão em novembro, completando também uma quebra de longo prazo. A recuperação parou em uma alta de 6 anos perto de 78 e se estabeleceu em um padrão retangular acima do novo suporte. O fundo quebrou quase três semanas depois, penetrando em novo suporte, mas sem quebrá-lo, fornecendo o primeiro ponto de verificação para nossa estratégia. A lacuna de 21 de novembro (círculo vermelho) foi preenchida, o preço de pouso do suporte na EMA de 50 dias, adicionando os segundo e terceiro pontos de verificação cruzada. (Para saber mais, consulte: Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias). Esse nível também marca o retrocesso de 0,786 do movimento de fuga, adicionando um quarto ponto, enquanto o Stochastics mergulha no nível de sobrevenda, marcando um quinto indício de que uma recuperação começará entre 75 e 75,50. (Para mais, veja: Use Fibonacci para apontar negócios lucrativos).

Finalmente, o declínio se instala perto da EMA de 200 bar com 60 minutos, um ponto de viragem clássico para retrocessos em tendência de alta. (veja Aprenda como a gestão de comércio funciona com a EMA de 200 dias).

A estrutura de preço e a sazonalidade aumentam ainda mais as chances de nosso comércio especializado em mergulho. A multidão que perdeu o rompimento entrou em posições dentro do retângulo, que foram posteriormente alvejados no colapso, mas estamos executando uma estratégia que se beneficia de sua dor, proporcionando um preço de entrada menor. E como eles estão vendendo enquanto compramos, é menos provável que sejamos segmentados por predadores. A sazonalidade entra em jogo porque o colapso ocorre durante a expiração das opções, colocando o fundo na popular greve 75, forçando o conjunto de interesses em aberto em posições sem valor. (Veja: Incorporando Sazonalidade No Dia De Negociação)

Agora nós aplicamos nossa vantagem para encontrar uma saída frutífera, esperançosamente usando a multidão para nossa vantagem mais uma vez. Dois pontos de saída potenciais aparecem, um na alta anterior perto de 79 e um segundo na linha de tendência de alta de 80. A saída para a alta anterior oferece a rota mais segura porque é o local onde os vendedores poderiam acionar outra reversão. Nossas habilidades de leitura de fita agora entram em jogo porque o preço se estabiliza em uma consolidação de 60 minutos de alta que dura 8 horas (retângulo preto no gráfico de 60 minutos).

A falta de pressão de venda nos encoraja a jogar pela saída mais alta, que tem três vantagens. Primeiro, atingirá 80, um alvo natural de interesse aberto durante a expiração. Em segundo lugar, ele vai empurrar o Bollinger Band superior, desencadeando um sinal comum de venda. Terceiro, ele alcançará resistência depois que uma fuga em pequena escala estimular uma nova multidão a assumir riscos. Nós montamos sua ganância no número mágico, tendo um lucro considerável enquanto os predadores se alinham para se alimentar dos touros recém-criados.

Uma vantagem comercial define sua vantagem técnica ou estratégica no ambiente de mercado altamente competitivo. Os comerciantes podem estabelecer várias bordas começando com estratégias populares e regras de personalização para diminuir o risco de ficar preso com a multidão emocional.

Negociação CTA.

Atualizado em 2017-07-27T19: 29: 05 + 00: 00, por admin.

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A borda da noite.

Neste artigo, vou destacar uma vantagem comercial que aparece em muitos instrumentos e mercados diferentes, incluindo os mercados futuros e de ações. É uma vantagem que persistiu por mais de duas décadas. Essa vantagem é um longo viés que ocorre na & # 8220; overnight & # 8221; sessão conforme definido pelos mercados dos EUA. Os comerciantes que detêm posições longas durante a noite podem ser recompensados, pois um movimento ascendente substancial pode ocorrer durante esse período de silêncio. Esta borda ainda se mantém? Ou está desaparecendo?

Muitos comerciantes do dia discutem as vantagens de fechar suas posições no final do dia. Tais comerciantes estão frequentemente orgulhosos por não manterem posições abertas durante a noite por medo de o mercado se mover fortemente contra eles na sessão da noite para o dia. Esta é uma maneira válida de negociar, com certeza. Existem claros benefícios para os day traders que fecham suas posições no final do dia. Por exemplo, se você é um corretor da bolsa, você não está exposto a uma grande lacuna que se abre além do seu valor de parada, portanto, você pode muito bem dormir mais profundamente. Eu tenho que admitir que há algum conforto sabendo que minha conta é plana no final do dia. No entanto, quando se trata de psicologia do mercado, o que parece certo não é, muitas vezes, a melhor coisa a fazer por sua equidade. O que pode parecer ser uma coisa segura a fazer & # 8221; na realidade, é mais prejudicial do que não. Embora este post não seja de modo algum um discurso contra as pessoas que fecham suas posições no final do dia, isso me faz pensar que esse medo de realizar a sessão da noite de ontem pode valer a pena ser investigado. Eu pergunto: a sessão da noite tem uma vantagem mais alta ou baixa?

Deixe-me fazer esta pergunta: Quando você acha que o maior número de pontos é acumulado no mercado de S & amp; P E-mini: durante a sessão do dia ou durante a sessão noturna? Para responder a essa pergunta, desenvolvi duas estratégias simples. Ambas as estratégias são longas. Ambos utilizam um gráfico diário e uma média móvel simples (SMA) de 200 períodos como um filtro do ambiente de mercado, de forma que as negociações são realizadas apenas quando o preço fecha acima do SMA. Ambos os sistemas foram executados de 1997 a 4 de abril de 2014 sem deduções ou custos de comissões.

A sessão do dia.

A primeira estratégia simplesmente compra no dia em que é aberta e fecha a posição no final do dia. Assim, estamos capturando os pontos ganhos ou perdidos durante a sessão do dia. A curva de capital é uma soma dos pontos ganhos ou perdidos durante a sessão do dia desde 1997. Abaixo está a curva de capital deste sistema de negociação.

Pontos capturados durante a sessão do dia.

A Sessão Noturna.

A estratégia da sessão nocturna é igualmente simples, mas abre uma nova posição no final da barra diária. Em seguida, fecha essa posição na abertura da próxima barra. Assim, estamos capturando os pontos ganhos ou perdidos durante a sessão noturna. A curva de capital é uma soma dos pontos ganhos ou perdidos durante a sessão da noite desde 1997. Abaixo está a curva de capital deste sistema de negociação.

Pontos capturados na sessão da noite.

Como você pode ver, há uma clara diferença entre a sessão noturna e a sessão do dia. O que isso significa para você? Parece haver uma vantagem na exploração de posições longas, montando a sessão da noite. Minha hipótese é porque tantos operadores ativos não negociam a sessão da noite para o dia, o mercado muitas vezes se movimenta de maneira a bloqueá-los de ganhos. A maioria das pessoas está familiarizada com os abalos no mercado que abalam a fé dos participantes otimistas, forçando-os a perder sua posição. Você viu onde o mercado se move para baixo para tirar o seu stop loss apenas para reverter a seu favor. Uma experiência dolorosa. No entanto, o mercado tem outro truque sutil que mexe com sua psicologia. Esse truque está fazendo você perder completamente a jogada do touro. Dito de outra forma, o mercado não apenas tenta sacudir as mãos fracas (impedindo você de sair), como também faz um trabalho fantástico em fazer as pessoas perderem o rali! Eu acho que há algo disso acontecendo aqui.

Desempenho recente da borda durante a noite.

Há alguns anos, essa borda parecia estar desaparecendo. Mas desde o final de 2012, a sessão da noite teve uma forte vantagem lateral. Abaixo está uma curva de patrimônio de manter um único contrato durante a sessão da noite para os últimos três anos.

Pontos da sessão noturna nos últimos 3 anos.

A sessão da noite ainda mantém uma vantagem de alta para este dia. Para tirar proveito disso, alguns traders do sistema planejam um sistema de negociação para entrar em negociações longas na sessão da madrugada ou continuar realizando negociações durante a sessão noturna que, de outra forma, encerrariam.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Negociando com uma vantagem.

Para ser um profissional bem sucedido, você precisa entender que a negociação começa com uma vantagem nos mercados.

O maior erro que os novos operadores cometem é assumir que fazer uso exclusivo de itens como indicadores permitirá que se tornem traders bem-sucedidos.

Há muito mais nisso. A base da negociação começa com a identificação de uma vantagem no mercado. Somente depois de ter identificado uma vantagem, você deve usar indicadores como itens para ajudá-lo a tomar decisões comerciais.

O que é uma vantagem comercial?

Uma vantagem comercial nos mercados financeiros pode ser descrita como um conjunto de condições que, quando presentes, dão uma maior probabilidade de um trade funcionar do que não funcionar.

Um exemplo de vantagem pode ser simplesmente identificar quando o mercado está tendendo, e nesse caso você baseia seus negócios na direção da tendência. Se você tomar negócios na direção da tendência, você tem uma maior probabilidade de produzir negócios lucrativos.

Apesar de ter uma vantagem, haverá comércios perdidos, bem como comércios vencedores. Negociar na direção de uma tendência não garante uma negociação vencedora, apenas uma probabilidade maior de um trade working out. A primeira negociação que você toma na direção da tendência pode ser perdida. No entanto, tomar uma série de negociações na direção da tendência provavelmente resultará em negociações que vencerão.

Ganhar e perder comércios são distribuídos aleatoriamente.

Fundamentalmente, as negociações ganhadoras e perdedoras são distribuídas aleatoriamente, e um negociador deve fazer várias negociações para garantir que elas incorporem as negociações vencedoras. Se você basear uma série de negociações em uma vantagem identificada, a probabilidade de ter operações vencedoras aumenta com o tempo.

Um outro exemplo de uma margem de negociação também pode ser que você é capaz de reconhecer quando o mercado está variando e então você pode comprar no limite inferior e vender no limite superior desse intervalo. Observe no gráfico abaixo que uma tendência e um intervalo foram identificados no mesmo gráfico:

Você pode fazer negócios na direção da tendência de descida. Você pode inserir posições de compra no limite inferior do intervalo e vender posições no limite superior do intervalo.

Construindo em uma borda de negociação.

Depois de ter identificado uma vantagem, o foco é como reconhecer essas condições de mercado com mais facilidade e como negociá-las. É quando você pode começar a buscar sinais de coisas como indicadores, para fornecer sinais de compra e venda com base nessas condições.

Considere o seguinte gráfico onde o mercado foi identificado como um mercado abrangente:

A vantagem no cenário acima é que o preço está sendo negociado em um intervalo - o preço tem maior probabilidade de cair no limite superior e subir no limite inferior. Com base nessa borda, você pode usar um indicador, como o indicador estocástico que indica quando o preço atingiu o limite superior ou inferior.

O estocástico indica quando o limite superior foi atingido e, portanto, isso produz um sinal de venda. O estocástico indica quando o limite inferior foi atingido e, portanto, isso produz um sinal de compra.

Esses sinais de negociação ainda são baseados em probabilidade. Em outras palavras, se o seu indicador está produzindo um sinal de compra, isso não significa que o preço vai subir, isso significa que há uma maior probabilidade de o preço subir a descer nas condições atuais do mercado.

A verdade é que, uma vez que você entra no mercado com um determinado negócio, você está à mercê dos mercados. É aí que um sistema ou uma estratégia entra em negociação. Uma estratégia é um conjunto de regras com as quais você negocia e essas regras são baseadas na identificação de uma borda e, em seguida, na negociação adequada.

Isso significa que não importa se o negócio ganha ou perde, porque se você negociar com uma estratégia baseada em uma vantagem, então seu sistema de negociação produzirá negociações vencedoras ao longo do tempo que compensarão as perdas. Claro que isso não é o quadro todo, porque você deve levar em conta o risco de recompensar e administrar o dinheiro. No entanto, quando você tem uma vantagem, você tem um ponto de partida em que você pode começar a construir um sistema.

Agora que você foi apresentado ao fato de que a negociação bem-sucedida é baseada em uma vantagem, a lição a seguir demonstrará como iniciar a criação de um sistema ou estratégia com base na margem que você identificou.

Até agora, você aprendeu isso.

. Uma vantagem comercial é quando você pode identificar um conjunto de condições de mercado que dão uma maior probabilidade de um comércio funcionar do que não funcionar. . uma borda pode ser identificada quando o mercado está tendendo, e nesse caso você faz negócios na direção da tendência. uma borda pode estar identificando quando o mercado está variando, nesse caso você pode comprar no limite inferior do intervalo e vender no limite superior do intervalo. . existe uma distribuição aleatória de negociações vencedoras e perdedoras e você deve fazer uma série de negociações ao longo do tempo.

10 novas maneiras de desenvolver uma vantagem comercial nos mercados de hoje.

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Como de costume, passei muito tempo pensando e trabalhando em vez de escrever. Mas eu queria fazer um post hoje sobre algumas novas ideias.

Não é segredo que os mercados financeiros estão ficando cada vez mais eficientes e, portanto, mais difíceis para o comerciante médio. Por isso, é uma boa ideia pensar criativamente e considerar o que pode levar a uma vantagem hoje ou no futuro.

Aqui estão 10 novas idéias para desenvolver uma vantagem comercial nos mercados de hoje:

1. Use um software mais poderoso para backtesting & amp; Negociação

É justo dizer que o software comercial melhorou muito nos últimos anos e que os programas que não melhorarem serão deixados para trás.

Programas tradicionais de backtesting e serviços de sites que tentam fazer tudo provavelmente serão substituídos, já que os traders aprendem a usar ferramentas mais poderosas e mais precisas.

Como mencionei recentemente em um tweet, descobri que alguns dos programas de backtesting de baixo custo fazem um péssimo trabalho testando regras e apresentando resultados precisos. Eles podem ter sido bons para os mercados da década de 1980, mas o tempo seguiu em frente.

Há também uma proliferação de software de código aberto. Este software é gratuito e certamente poderoso, mas muitas vezes vem com um grande investimento de tempo. Às vezes, se você deseja desenvolver uma margem de negociação, é melhor pagar mais para obter as ferramentas de que precisa.

2. Utilize fontes de dados alternativas.

Falei de fontes de dados alternativas antes, mas elas estão crescendo em popularidade entre os fundos de hedge e os traders. Alguns exemplos de dados alternativos podem ser:

Imagens de satélite de estacionamentos de shopping centers para medir gastos de consumo Imagens de satélite de gás para medir a oferta e demanda de gás natural Dados de recibo do cliente para medir vendas da empresa Dados de opinião do investidor para apurar apetite por um estoque para encontrar novas ideias de negociação.

Como você pode imaginar, não há escassez de maneiras de usar dados alternativos.

De acordo com um estudo da AlternativeData, mais de 150 fundos de hedge e gerentes de dinheiro empregam pelo menos 340 analistas de dados, cientistas e engenheiros em tempo integral.

Portanto, se você não estiver utilizando fontes de dados alternativas, talvez já esteja atrás da curva.

Detentor de gás do Google Earth. src. Reigate. uk.

3. Intervenção do Banco Central ou do Governo.

Se você quer estar do lado certo do mercado, uma opção é seguir o dinheiro que está sendo gasto por grandes instituições governamentais e bancos centrais.

Um dos exemplos mais claros que posso imaginar é o Banco do Japão, que vem comprando títulos do governo japonês (JGBs), ouro, títulos corporativos e até ETFs de ações em grandes quantidades desde 2013.

Agora começou a diminuir algumas dessas compras, mas não há dúvida de que o BOJ ainda está lá fornecendo apoio significativo do lado comprador de certos mercados, como o JGBs e o Nikkei. Em retrospectiva, não é de admirar que esses mercados se uniram com tal apoio subjacente.

Esse tipo de viés de mercado pode dar uma camada extra de confiança às estratégias de longo prazo.

O Banco do Japão continua a comprar ativos.

4. Web Scraping.

Uma ideia da qual tenho pensado ultimamente é usar ferramentas de raspagem da Web para coletar dados financeiros para análise que não sejam simplesmente dados de preço.

Por exemplo, e se você pudesse construir um banco de dados histórico diário de preços, proporções fundamentais, pontuações de sentimento, até notícias ou manchetes e usar esses dados para desenvolver um sistema de pontuação para a seleção de ações?

A maioria dos quants ainda está focada apenas nos dados de preços, então essa é uma rota que pode ser frutífera. Se você tem as habilidades para criar tal coisa, por favor, me avise!

5. Inteligência Artificial.

Continuando a partir do último ponto, e se você pudesse pegar os dados coletados e usar a inteligência artificial para aprender novas regras comerciais à medida que os dados chegam.

Semelhante à maneira como o robô AlphaGo foi capaz de dominar o antigo jogo do Go com redes neurais, a inteligência artificial em várias fontes de dados poderia levar a novas estratégias de negociação que nenhum humano jamais imaginou antes.

Algo como Genotick, que eu descobri recentemente, pode oferecer algumas incursões nesse vasto abismo de oportunidades.

6. Novas oportunidades de arbitragem.

Arbitragem refere-se à capacidade de obter um lucro livre de risco de comprar e vender o que é essencialmente a mesma garantia, mas a preços diferentes.

Por exemplo, se as ações da Apple forem oferecidas em uma bolsa a um preço de 125,00 e estiverem disponíveis para venda em outra bolsa a 126,00, você poderá comprar a 125 e vender a 126, garantindo um lucro instantâneo virtualmente livre de risco.

É claro que as oportunidades de arbitragem são difíceis de encontrar nos mercados eficientes de hoje e podem exigir também tecnologia superior.

No entanto, existem também mais mercados para negociar do que nunca. Eu li no FT recentemente que existem cerca de 70 vezes mais índices de ações do que ações cotadas. Essa proliferação de ETFs, índices e derivativos significa que as oportunidades de arbitragem podem ser um caminho lucrativo a ser buscado por aqueles que desejam desenvolver uma vantagem comercial.

7. Ineficiências nos ETFs.

Como mencionado acima, houve uma explosão nos ETFs nos últimos anos, incluindo ETFs alavancados, e estes estão abrindo portas para novas oportunidades de negociação.

Na verdade, duas de nossas estratégias de negociação mais recentes são projetadas para negociar esses produtos alavancados.

A maioria dos ETFs divulga suas participações diariamente, e se um índice muda de valor, o ETF deve ajustar suas participações antes do fechamento do dia.

Alguns reguladores estão preocupados com o fato de os fundos de hedge e as empresas de HFT estarem aproveitando as mudanças no índice para antecipar o fechamento dos ETFs.

Talvez ineficiências como estas existam para o comerciante varejista explorar também. Você consegue reconhecer padrões de preços no final de certos ETFs?

8. Lendo mais.

Talvez a maneira de obter uma vantagem no mercado de hoje não seja procurar especificamente por novas estratégias, mas sim simplesmente obter mais informações.

No passado, os traders tiveram que confiar apenas na Bloomberg e em jornais como o Wall Street Journal para obter suas notícias, o que, por extensão, significa que a maioria dos traders está olhando as mesmas coisas.

Mas a internet dá a todos uma voz e é possível que apenas lendo e absorvendo amplamente pode fornecer novas idéias de negociação para aproveitar em uma base regular. Áreas como pequenas ações, onde os grandes jogadores não podem jogar, estão prontas para isso.

Revisar e manter o controle de suas idéias comerciais pode ser uma maneira de quantificar esse tipo de abordagem, de modo que você não esteja simplesmente negociando cego.

9. Novos Regimes de Mercado.

À medida que entramos em novos regimes de mercado, as estratégias de negociação vencedoras anteriores começarão a falhar e novas margens de negociação provavelmente serão encontradas.

O grande exemplo que vem à mente são os títulos do Tesouro dos EUA, que estão agora em um mercado de baixa, de acordo com o lendário comerciante de títulos Bill Gross.

Os títulos do Tesouro dos EUA estão em alta há 37 anos e as estratégias mais longas têm sido lucrativas durante esse período. Se a tendência ascendente acabar, as estratégias curtas voltarão à moda e começarão a melhorar.

Os rendimentos das obrigações estão em queda há mais de 30 anos. Src: macrotrends.

Na verdade, uma estratégia simples para os dez anos nos EUA, que escrevi em agosto passado, continuou a ser lucrativa, já que compartilhei neste blog:

Estratégia curta de dez anos. Src: Amibroker.

10. Mercados Emergentes.

À medida que a tecnologia e a liquidez melhorarem, será cada vez mais fácil negociar novos mercados emergentes.

Com acesso a dados históricos e pesquisas mais úteis, esses mercados não serão mais reservados para fundos de hedge, mas também estarão disponíveis para os comerciantes de varejo.

Dada a natureza menos desenvolvida de alguns desses mercados, eles provavelmente serão menos eficientes e, portanto, oferecerão maiores recompensas (e riscos).

Hoje em dia, você já pode obter dados de estoque históricos de países como China, Índia, Equador, Polônia, etc. Uma dessas fontes é Quandl.

Criptomoedas também estão oferecendo novas oportunidades para os comerciantes e o futuro da tecnologia financeira (fintech) significa que devemos ver ainda mais novos empreendimentos no futuro.

Se você está interessado em mais educação comercial, dicas e estratégias completas, não deixe de conferir nosso programa na Marwood Research.